Thiết bị giao dịch

Một số chiến lược giao dịch trong ngày (bao gồm cả giao dịch kiếm chác và cơ lợi) đòi hỏi hệ thống và phần mềm giao dịch tương đối phức tạp. Phần mềm này có thể có giá 45.000 USD trở lên. Do những người bình thường hiện nay đã bước chân vào không gian giao dịch trong ngày, nên các chiến lược có thể được tìm thấy ít nhất là ở mức 5.000 USD. Nhiều thương nhân trong ngày sử dụng nhiều màn hình hoặc thậm chí nhiều máy tính để thực hiện các đặt lệnh của họ. Một số sử dụng các phần mềm lọc thời gian thực được lập trình để gửi các ký hiệu cổ phiếu tới một màn hình đáp ứng tiêu chí cụ thể trong ngày, chẳng hạn như hiển thị các cổ phiếu đang chuyển từ tích cực sang tiêu cực. Một số thương nhân sử dụng các công cụ dựa vào cộng đồng bao gồm các diễn đàn và các phòng chat.

Môi giới

Thương nhân trong ngày thường không sử dụng các nhà môi giới tạo lập thị trường hay nhà môi giới chiết khấu bởi vì họ chậm hơn trong việc thực hiện giao dịch, giao dịch ngược lại dòng lệnh đặt, và tính phí hoa hồng cao hơn nhà môi giới truy cập trực tiếp, người cho phép các thương nhân gửi đặt lệnh của họ trực tiếp đến ECN. Giao dịch truy cập trực tiếp cung cấp những cải tiến đáng kể trong tốc độ giao dịch và thường dẫn đến giá thực hiện giao dịch tốt hơn (giảm chi phí kinh doanh). Bên ngoài nước Mỹ, thương nhân trong ngày thường sử dụng CFD hoặc các môi giới cá độ chênh lệch tài chính bởi cùng một lý do.

Hoa hồng

Hoa hồng cho nhà môi giới truy cập trực tiếp được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch. Các cổ phiếu được giao dịch nhiều hơn thì hoa hồng rẻ hơn. Hoa hồng trung bình mỗi giao dịch là khoảng 5 USD cho mỗi hành trình khứ hồi (vào và ra khỏi một vị thế). Trong khi một nhà môi giới bán lẻ có thể tính phí 7 USD hoặc hơn cho mỗi giao dịch bất kể quy mô giao dịch, thì một nhà môi giới truy cập trực tiếp điển hình có thể tính bất cứ mức nào trong phạm vi từ 0,01 USD đến 0,0002 USD trên mỗi cổ phiếu được giao dịch (từ 10 USD xuống 0,20 USD cho mỗi 1.000 cổ phiếu), hoặc 0,25 USD cho mỗi hợp đồng tương lai. Một thương nhân giao dịch kiếm chác có thể trang trải khoản chi phí như vậy, thậm chí với mức thu tối thiểu.

Về phương thức tính toán, một số nhà môi giới sử dụng theo tỷ lệ (pro-rata) để tính toán hoa hồng và chi phí, trong đó mỗi mức khối lượng giao dịch được tính chi phí hoa hồng khác nhau. Các nhà môi giới khác sử dụng một tỷ lệ đồng đều, khi mà tất cả tiền hoa hồng và chi phí dựa vào ngưỡng khối lượng giao dịch đạt được.

Chênh lệch chào mua - chào bán

Sự khác biệt bằng số giữa giá chào mua và giá chào bán được gọi là chênh lệch chào mua - chào bán. Hầu hết các thị trường trên toàn thế giới hoạt động trên hệ thống dựa trên chào mua - chào bán này.

Giá chào bán là giá thực hiện ngay lập tức (giá thị trường) cho người mua nhanh chóng (bên chấp nhận chào bán) trong khi giá chào mua là giá dành cho người bán nhanh chóng (bên chấp nhận chào mua). Nếu giao dịch được thực hiện tại giá niêm yết, việc đóng giao dịch ngay lập tức mà không cần xếp hàng sẽ luôn luôn gây ra một khoản thua lỗ[cần dẫn nguồn], vì giá chào mua luôn luôn thấp hơn giá chào bán tại bất kỳ thời điểm nào.

Chênh lệch chào mua - chào bán là hai mặt của một đồng xu. Chênh lệch này có thể được xem như tiền thưởng hay chi phí giao dịch tùy theo các bên khác nhau và các chiến lược khác nhau. Một mặt, các thương nhân KHÔNG muốn phải xếp hàng lệnh đặt của họ, thay vì trả tiền theo giá thị trường, chi trả chênh lệch (chi phí). Mặt khác, những thương nhân có nhu cầu xếp hàng và chờ đợi thực hiện lệnh nhận được chênh lệch (tiền thưởng). Một số chiến lược mua bán trong ngày cố gắng để nắm bắt chênh lệch này như lợi nhuận bổ sung, hoặc thậm chí, lợi nhuận duy nhất cho các giao dịch thành công.

Dữ liệu thị trường

Thị trường dữ liệu là cần thiết cho thương nhân trong ngày, thay vì sử dụng dữ liệu thị trường có sẵn miễn phí bị trễ (bởi bất cứ điều gì từ 10 đến 60 phút, theo quy định mỗi sàn[7]). Một nguồn cấp dữ liệu thời gian thực đòi hỏi tiền lệ phí phải trả cho sàn giao dịch chứng khoán tương ứng, thường được kết hợp với chi phí của nhà môi giới; các khoản phí này thường rất thấp so với các chi phí giao dịch khác. Các khoản phí này có thể được miễn cho các mục đích quảng cáo hay cho các khách hàng đáp ứng một khối lượng giao dịch tối thiểu hàng tháng. Thậm chí một thương nhân trong ngày có mức độ hoạt động vừa phải cũng có thể mong đợi là đáp ứng được các yêu cầu này, làm cho việc cấp dữ liệu cơ sở về cơ bản là "miễn phí".

Ngoài các dữ liệu thị trường thô, một số thương nhân mua các nguồn cung cấp dữ liệu tiên tiến hơn, bao gồm dữ liệu lịch sử và các tính năng như quét một số lượng lớn cổ phiếu trên thị trường trực tiếp cho hoạt động bất thường. Các phần mềm phân tích và lập biểu đồ phức tạp là những bổ sung phổ biến khác. Các loại hệ thống này có thể có giá từ hàng chục đến hàng trăm đô la mỗi tháng để truy cập.

Biểu đồ hình nến

Các biểu đồ hình nến được sử dụng bởi các thương nhân dùng phân tích kỹ thuật để xác định các mẫu hình biểu đồ. Khi một hình mẫu được ghi nhận trên biểu đồ, các thương nhân sử dụng thông tin này để có một vị thế. Một số thương nhân xem phương pháp này là một phần của giao dịch hành động giá.